Нелли Кокс - младшая в семье. Ей в детстве ни в чем не отказывали, и выросла она крайне капризной особой. Но, несмотря на то, что Нелли часто ругается со своей сестрой, девочка очень привязана к своей семье. Если кто-то другой будет обижать Лору, то Нелли всегда за нее заступится. Аналогично бы поступила Лора. Вместе они родились и проживают свою жизнь в Дэнблуде. И до момента странных убийств ничего интересного не происходило.
   У Нелли есть одна слабость - клептомания. Она ворует в различных магазинах, у друзей, какие-то мелочи из семейного дома. Сама малышка не может никак объяснить это свое желание присвоить себе что-нибудь.